Aus der Marktselektion (Stufe 1) erhält man maximal drei Marktgruppen, innerhalb der wir handeln dürfen.
Wir suchen nun die stärksten Aktien innerhalb der ausgewählten Marktgruppen nach der Methode von Andreas Clenow (2015: Buch „Stocks on the Move“) mit Hilfe eines Qualitäts-Momentum-Flters, dem Urban-Stocks Indikator . Damit verbessern wir die ohnehin schon ertragreiche Methode aus Stufe 1 weiter. Insbesondere steuern wir über die Sortierung der Wertpapiere nach ihrem Momentum auch die Ausstiege der einzelnen Positionen!
Nehmen wir an, dass in Stufe 1 folgende drei Marktgruppen den Selektions-Test erfolgreich durchlaufen haben und nun grünes Licht für den Handel bekommen:
A: Aktien Rest-Welt B: Aktien USA C: Bonds
Beispiel: A- Aktien Rest-Welt (VEU)
(Diese Marktgruppen notieren alle über ihrem 10-Monats-Durchschnitt und sind zudem die "schnellsten Schiffe").
Sortieren wir die etwa 2000 Werte des VEU, der alle Aktienmärkte weltweit ohne Nordamerika abbildet, so erhalten wir folgendes Ergebnis (Abbildung).
Damit erhalten wir die folgenden Wertpapiere als mögliche Kaufkandidaten, von oben nach unten. Entscheidend für die Sortierung sind die Auswahlkriterien von Andreas Clenow, die wir in einer Formel, dem Urban-Stocks Indikator programmiert haben (grüne Spalte, ganz rechts).
Sortierung der Wertpapiere in der Stufe 2 mit der Börsensoftware TAI-PAN. Katalog "Aktien Rest Welt ohne USA", ca 2100 Werte; Stand 6.10.2017
Die gleiche Auswahl treffen wir im Katalog B: Aktien USA (hier nicht abgebildet).
Bemerkung: Die Bonds werden nicht sortiert, sondern das Geld wird in dem zugehörigen ETF oder auf dem Tagesgeldkonto geparkt.
Auswertung und Kurstabelle: Tai-Pan von Lenz + Partner