Man kann Faber's 5 Marktgruppen weiter aufspalten. Dadurch ergibt sich ein ausgewogeneres Universum, das im Backtest vielversprechend aussieht. Die praktische Umsetzung könnte wie bei Jesse Livermore eine Top-Down Selektion darstellen. Es wurde u.a. in folgendem Buch beschrieben, das auch auf deutsch erschienen ist:

Jesse Livermore "Mein Schlüssel zu Börsengewinnen"

Hier möchten wir nur die prinzipielle Idee vorstellen und Ihnen jeweils monatlich eine Sortierung der 11 Marktgruppen liefern.

Zunächst der aktuelle Stand, unten eine kurze Erläuterung:

 

Aktuelle Tabelle: Stand 30. Juni 2020

Mit der sich weiter fortsetzenden Erholung an den Aktienmärkten,befinden sich zum Monatswechsel Mai/Juni nun neben den Edelmetallen und den US-Anleihen nun auch die US-Aktien über ihrem 10-Monats-Durchschnitt. Nur in diese drei Marktgruppen dürfen konservative Anleger derzeit investieren - bitte beachten Sie den Haftungsausschluss!

Anordnung der 11 Marktgruppen nach stärkstem Anstieg in den letzten 10 Monaten, grüne Spalte ganz rechts RSL(10). Stand 30.6.2020

Liste erzeugt mit TAI-PAN von Lenz und Partner

 

Idee:

 

 Backtest mit ETFreplay: (Achtung: Inkl. Dividenden, ohne Gebühren). Jeweils die Marktgruppe wird gekauft, die in den letzten 10 Monaten am stärksten gestiegen ist. Gleichzeitig wird die Volatilität berücksichtigt. D.h. der Anstieg sollte unter möglichst geringen Schwankungen passieren.