Man kann Faber's 5 Marktgruppen weiter aufspalten. Dadurch ergibt sich ein ausgewogeneres Universum, das im Backtest vielversprechend aussieht. Die praktische Umsetzung könnte wie bei Jesse Livermore eine Top-Down Selektion darstellen. Es wurde u.a. in folgendem Buch beschrieben, das auch auf deutsch erschienen ist:
Jesse Livermore "Mein Schlüssel zu Börsengewinnen"
Hier möchten wir nur die prinzipielle Idee vorstellen und Ihnen jeweils monatlich eine Sortierung der 11 Marktgruppen liefern. BITTE BEACHTEN SIE DAZU, DASS WÄHRUNGSEFFEKTE EINE ROLLE SPIELEN KÖNNEN
Die Korrekturen an den Börsen durch aufkommende Rezessionsängste haben nun auch den Rohstoffsektor erfasst. Nur noch der Energie- und der Agrar-Sektor notieren über ihrem 10-Monatsdurchschnitt und befinden sich damit nach der Definition von Meb Faber im Aufwärtstrend. Alle anderen Marktgruppen sind derzeit gemäß IVY-Strategie aktuell nicht investierbar.
Falls Sie sich ein genaueres Bild über die aktuelle Lage machen möchten, empfehle ich Ihnen meine Videos auf Youtube, z.B.: Rohstoffe vs. Tech-Aktien -Silber langfristig, aber zuerst Öl+ Kohle? Silbersqueeze wartet
Anordnung der 11 Marktgruppen nach stärkstem Anstieg in den letzten 10 Monaten, grüne Spalte ganz rechts (Regression x Stetigkeit). Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss! Stand 31.7.2022
Liste erzeugt mit TAI-PAN von Lenz und Partner
Idee:
Backtest mit ETFreplay: (Achtung: Inkl. Dividenden, ohne Gebühren). Jeweils nur diejenige (eine!) Marktgruppe wird in der folgenden Simulation gekauft, die in den letzten 10 Monaten am stärksten gestiegen ist. Gleichzeitig wird die Volatilität berücksichtigt. D.h. der Anstieg sollte unter möglichst geringen Schwankungen passieren. BNCH: Benchmark Portfolio 60% US-Aktien/ 40% US-Anleihen. Stand 1. Mai 2022
Backtests durchgeführt mit ETFreplay- bitte beachten Sie, dass es zu Unterschieden gegenüber TAI-PAN kommen kann wegen Währungseffekten. Die hier gezeigten Backtests basieren alle auf in USD notierten ETFs.