Man kann den ganzen Aktienmarkt in Anlehnung an Jesse Livermore in 11 Sektoren aufspalten und Faber's Strategie darauf anwenden, d.h. immer die besten Sektoren der letzten 10 Monate systematisch kaufen und jeden Monat rotieren.
Aus den 11 Sektoren werden immer diejenigen Top-3-Sektoren im Depot gehalten, welche in den letzten 10 Monaten den stärksten Anstieg hinter sich haben.
(Literatur: Jesse Livermore "Mein Schlüssel zu Börsengewinnen")
Im Backtest ergibt sich eine durchschnittliche Rendite von 11,5 % pro Jahr. Der entscheidende Punkt der Strategie sind aber die geringen Rückgänge von nur etwa 20% (Gesamtindex oft über 50% Rückgang z.B. 2008, 2002), und das ganze mit relativ wenig Aufwand. Zudem kann die Sortierung als "Kompass" dienen, um wie Livermore aussichtsreiche Branchen und darin starke Aktien zu finden (siehe ganz unten).
Equity-Kurve: Backtest mit ETFreplay Kaufe immer die drei besten Sektor-ETFs, monatliche Rotation- Ausstieg zum Monatswechsel, falls der jeweilige ETF unter seinem 10-Monats-Durchschnitt notiert Dieser entspricht in etwa der gängigen 200-Tage Linie
Die hier gezeigten Backtests basieren alle auf in USD notierten ETFs. Zu jedem US-ETF gibt es mittlerweile aber einen in der EU handelbaren UCITS ETF, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
Jesse Livermore hat in den stärksten Sektoren die stärksten Aktien gesucht. Dies lässt sich beispielsweise mit einer Sortierung in TAI-PAN gut durchführen.
Stand 24.9.2021 ist der Finanzsektor der stärkste Sektor.
In der folgenden Liste sehen Sie einige der stärksten Aktien im September 2021. Darunter einige Charts. Auffällig ist, wie gut sich die Finanzwerte in einem schwierigen Marktumfeld drohender Zinsanstiege gehalten haben.
Sortierung und Charts mit TAI-PAN von Lenz und Partner